平成20年9月1日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「経済資本のモデル化の実務の幅と論点」の公表について

バーゼル銀行監督委員会（以下、バーゼル委）は、8月29日、「経済資本のモデル化の実務の幅と論点」（原題：Range of practices and issues in economic capital modelling）と題する市中協議文書を公表しました。

バーゼル委は、そのリスク管理モデル化部会において、銀行における経済資本のモデル計測・活用実務に関する調査を進めてきました。

本市中協議文書は、その結果を踏まえ、以下の事項に関するバーゼル委からの提言を示すほか、銀行における実務の現状と課題をまとめたものです。

• 経済資本の活用とガバナンスに関する事項（自己資本の充実度の評価における経済資本モデルの使用、上級経営陣の関与、透明性と意思決定への活用）
• 経済資本を構成する各種リスク計測に共通する事項（リスクの特定、リスク指標、リスクの合算、モデルの検証）
• 特定の種類のリスク計測に固有の事項（信用リスクにおける依存構造のモデル化、カウンターパーティー信用リスク、銀行勘定における金利リスク）

詳細につきましては、下記をご覧ください。

• プレスリリース（原文）
• 「経済資本のモデル化の実務の幅と論点」（原文）

なお、本市中協議文書に対するコメントは、2008年11月28日迄に、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

以　　上