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平成21年3月10日
金融庁

シニア・スーパーバイザーズ・グループ(SSG)による「最近のクレジット・デフォルト・スワップに関するクレジット・イベント管理についての実態調査結果」の公表について

シニア・スーパーバイザーズ・グループ(Senior Supervisors Group。以下「SSG」といいます。)は、3月6日、「最近のクレジット・デフォルト・スワップ(以下「CDS」といいます。)に関するクレジット・イベント管理についての実態調査結果」(原題:Observations on Management of Recent Credit Default Swap Credit Events)と題するペーパーを公表しました。

本レポートは、SSGが、CDS契約当事者が、参照企業の破綻等のクレジット・イベントに際してどのように取引やポジションの管理を行ったかを評価するために実施した調査を取りまとめたものです。この調査は、店頭デリバティブ市場のインフラを強化することや同市場を支える決済・法制・運営面のインフラの健全性を確保するために市場参加者の迅速な行動を促すことを含め、金融安定化フォーラム(FSF)が設定した優先事項を後押しするために実施したものです。

実態調査の結果は、主要なディーラー、買い手側の機関、サービス提供者、業界団体の経営レベルとの議論に基づいています。全体として、市場参加者は、既存のオークション方式の決済メカニズムが有効であり、このメカニズムを標準的なクレジット・デリバティブの契約様式に常に盛り込むべきであると考えています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • プレスリリース(PDF原文(PDF:13K)
  • 「最近のクレジット・デフォルト・スワップに関するクレジット・イベント管理についての実態調査結果」(PDF原文(PDF:218K)

※ シニア・スーパーバイザーズ・グループ(SSG):カナダ金融機関監督庁、フランス銀行委員会、ドイツ連邦金融監督庁、スイス連邦金融市場監督庁、英国金融サービス機構、米国連邦準備制度理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、米国通貨監督庁、米国証券取引委員会、金融庁から構成されるグループ。過去に、「最近の市場混乱時のリスク管理状況の実態調査結果」(2008年3月)(原題:Observations on Risk Management Practices during the Recent Market Turbulence)、「特定のエクスポージャーに関する開示の先進的事例」(2008年4月)(原題:Leading-Practice Disclosures for Selected Exposures)を公表。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課リスク分析参事官室
(内線2682)

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