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平成19年8月10日
金融庁総務企画局
日本銀行金融機構局

オペレーショナルリスク関連データに関する調査結果

はじめに

(1)  調査の性格、目的

本調査は、金融庁と日本銀行によって、任意参加の調査として実施されたもので、内部損失データを用いて、オペレーショナルリスク(以下、オペリスク)を計測、ないし計測しようとしている先(銀行持株会社、銀行)のうち、14先の協力を得てオペリスクの関連データ(内部損失データおよびシナリオデータ)を収集したものである。当取り纏めは、このうち内部損失データを対象にしている(シナリオデータは、サンプル数が少なかったこともあり、今回の取り纏めの対象とはしていない)。

データは2007年2月までに、金融庁および日本銀行に提出された。

本調査は、金融庁、日本銀行において邦銀のオペリスクの状況やオペリスク関連データの収集状況の把握、監督当局による国際会議での検討材料等に活用することを目的に実施されたものである。また、今回の調査結果が広く金融機関に共有されることが、各金融機関のオペリスク関連データの収集、分析、評価の進展に役立つと考え、同結果の対外公表を行うこととした。

同様の調査には、過去にもバーゼル銀行監督委員会により行われた調査(G10諸国の金融機関が対象で、邦銀も参加)や、米国当局により行われた調査(米国の金融機関を対象に実施)があるが、わが国の金融機関に絞った調査は今回が初めてである。なお、当取り纏めの集計方法、項目は、米国で実施された調査を参考としており、ほぼ同じ算出基準に立った計数の比較が可能になっている。

(2)  調査内容

以下の2種類のデータの提出を求めた(提出データの詳細は調査票<付録>を参照)。前述のとおり、当取り纏めは、以下のうち、オペリスクに関する内部損失データを対象にしている。

  • (a)オペリスクに関する内部損失データ

    調査参加先で収集されている内部損失データについて(傘下の法人を含む連結ベース)、損失金額(グロス金額、ネット金額)、日付(発生日、発覚日)、業務区分、損失事象の種類等の提出を依頼した。収集期間や損失金額の閾値は特定せず、すべてのデータの提出を求めた。

  • (b)オペリスク・シナリオデータ

    調査参加先で整備している主要シナリオデータについて、頻度、損失金額、業務区分、損失事象区分、内容の簡単な説明、の提出を依頼した。

(3)  調査参加先

本調査には14先が参加し、その全てが内部損失データを提出した。全先が、金額1円以上の損失データを収集しており、一部先は金額0円(損失に結びつかなかった過失等)や、金額0円未満(利益をもたらした過失等)の損失データも収集していた。なお、シナリオデータは、9先が提出した。

本調査に関するお問い合わせ先

金融庁総務企画局清水 電話:03-3506-6188
日本銀行金融機構局 大山 電話:03-3277-3018
長藤 電話:03-3277-2987


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