金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正（案）の公表について

(1)国際的に活動する金融商品取引業者グループについて

国際的に活動する金融商品取引業者グループに対し、国際的な議論等も踏まえ、以下のような項目について、グループの巨大化・業務の複雑化・国際展開の進展に対応した管理態勢を求める。

• (a)経営管理

  • グループが目指すべき全体像等に基づいた経営方針・経営計画の明確化と海外拠点等への周知、運営状況の検証
  • 海外拠点を含むグループ全体の業務・財務内容やリスクの状況の適切な把握と、必要な対応の実施
  • 経営管理会社による直接的な管理と海外拠点等への権限付与の適切な組合せ、責任分掌の明確化　等

• (b)業務の適切性（法令等遵守態勢等）

  • 海外拠点を含む適切な法令等遵守態勢の確立、運営状況の検証
  • 海外部門を含む、営業部門等への牽制・監視機能の適切な発揮　等

• (c)自己資本の適切性・十分性

  • 証券ルールに基づく連結自己資本規制比率の算出・報告のほか、バーゼル II の選択適用も容認（※現行監督指針から継続）
  • その場合、バーゼル II の第３の柱（開示）に沿った対応　等

• (d)リスク管理態勢（特に、統合リスク管理態勢・流動性リスク管理態勢）

  • バーゼル II の第２の柱（自己管理・監督）に沿った対応
  • 拠点間で勘定を付け替える場合の適切な取扱い
  • 適切な流動性リスク管理（バーゼル委原則等にも沿った内容）等

• (e)報酬体系について

  • 報酬委員会等の役割
  • 報酬体系とリスク管理等との整合性
  • 報酬体系の設計・運用に関する公表

  ※なお、国際的議論の状況を踏まえ、今後さらなる改正を行う可能性もある。

(2)外国グループの日本拠点について

外国持株会社等グループの日本拠点である金融商品取引業者についても、国際的に活動する金融商品取引業者グループとの整合性を確保するため、上記(1)に準じた改正を行う。

(3)その他

最近の金融・資本市場を取り巻く環境の変化を踏まえ、以下のような改正等を行う。

• (a)幅広いファンドに係る基礎的な情報の収集を強化するため、ファンドモニタリング調査の対象業者・項目を追加する。（ファンドモニタリング調査事項の細目については、参考資料参照）

• (b)金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成21年６月17日成立）により有価証券関連店頭デリバティブ（ＣＦＤ）取引への分別管理義務が導入されたこと等に伴い、通貨関連店頭デリバティブ（ＦＸ）取引に準じて、監督上の着眼点を定める。

• (c)２顧客の注文（売・買）を取引所の立会外市場に取り次ぐシステム等について、ＰＴＳへの該当性に関する整理を明記する。

• (d)投資信託委託会社の業務継続体制（ＢＣＭ）に関する監督上の着眼点を追加する。

• (e)不動産関連ファンド運用業者が、自己の勘定で不動産投資を行う場合の兼業承認の要否に関する監督上の留意点を明記する。

• (f)純財産額規制や自己資本規制比率に係るモニタリングの対象ではない第二種金融商品取引業者や投資助言・代理業者が、債務超過等により支払い不能に陥るおそれがあることを把握した場合の対応について定める。

• (g)無登録で金融商品取引業を行っているおそれがあると認められた場合の監督上の対応の強化を図る。

(4)実施期日等

遅くとも平成22年３月末日（（3）(b)を除く※）までに改正・実施する。

• ※(3)(b)については、金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成21年６月17日成立）の施行の日より適用する。