今回新たに市場リスク算出方法として追加した「分解法」により市場リスクを算出することとした証券会社については、金融監督庁及び財務局は、当該証券会社のディーリング業務及びそれに伴うリスク管理の経験が浅いと認められる場合には、分解法による市場リスク算出及び市場リスク管理方法について適宜ヒアリング等を行ない、適切なリスク算出等が実行されているか確認することとする。
　

　今回新たに市場リスク算出方法として追加した「内部管理モデル方式」により市場リスクを算出することを承認された証券会社については、金融監督庁及び財務局は、自己資本命令において課されている、市場リスクの計測過程及びリスク計測モデルについて毎年行われる外部監査について、結果報告を求め、その内容が自己資本命令の基準に適合していることを確認することとする。
　

　関係会社に対する与信相当額及び取引先リスク相当額の算出については、金融監督庁及び財務局は、契約書及び監査報告書等を参考に適宜モニタリングを行ない、適切なリスク算出及び管理を確認することとする。
　

　取引先リスク算出について、取引先への与信額の内、自己資本命令の規定に基き担保として預託を受けた資産の時価額を控除して与信相当額を算出している与信行為がある場合、金融監督庁及び財務局は、当該預託された資産が担保として相応しいか、及び当該担保の時価額が適切に把握されているかについて適宜ヒアリングを行なう。特に、取引相手方が証券会社の関係会社に当る場合には、入念に確認することとする。