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【総論】
○ 銀行法等に基づき届け出ている計測リスク
モデルについてはミニマムスタンダード、内
部管理で自主的に利用しているモデルについ
てはベストプラクティス、とすることが妥当
ではないか。（農林中央金庫）
○ 国際統一基準においてマーケット・リスク
相当額を算出する手法のうち、標準的手法以
外のものを内部モデル方式と呼んでいるが、
実務的に様々な「内部モデル」があり、「内
部モデル」という単語が単独で使われると違
和感がある。
また、「モデル」という用語についても表
現を統一すべきである。（個人・会社員）
○ 市場リスク管理に限らず、リスク管理のレ
ベルというのはその銀行の業務戦略・業務実
態及びそれらの一部をなす人材の処遇方法と
整合的でなければならない。銀行に要求する
リスク管理のレベルは、個別行の業務戦略や
業務実態によって異なる。（個人・会社員）
○ 市場部門の情報管理もリスク管理の一部と
するならば、そのためのチェックリストも作
成してはどうか。（個人・会社員）
【 I −１ 内部モデルの位置付け】
○ 内部モデルを用いて自己資本の割り当て方
針を策定することが、経営管理・リスク管理
上有効な手法の一つであるが、内部モデルの
実情や、金融機関毎の業務特性の違い等も踏
まえると唯一絶対の方法ではないと考える。
従って、ベストプラクティスが適切である。
（農林中央金庫）
【 II −５−(2) 計測結果の分析・活用】
○ 部門別の業績評価のためにＶａＲを活用す
ることは、有効な手法の一つであると考える
が、業績評価の手法には様々なものが考えら
れ、金融機関毎の特性を踏まえて選択するこ
とが妥当だと考える。従って、ベストプラク
ティスが適切である。（農林中央金庫）
○ 業績評価のためのリスク量計測手法、自己
資本割り当てのためのリスク量計測手法、リ
ミット設定の対象となるリスク量測定の手法
は、それぞれ違うことも多いと認識して欲し
い。（個人・会社員）
【 II −５−(3) リスク計測モデルの適正性】
○ 「ミドルは、各部門のフロントと同一のモ
デルを使用していることが望ましい」として
いるが、先進的な金融機関ほど、様々なモデ
ルが存在する可能性があり、必ずしも、「望
ましい」とは言えないと考える。（個人・会
社員）
○ 「フロントとミドルは、同一のＶａＲを使
ってリスク管理を行うことが望ましい」とあ
るが、リスク管理が何をさすのかが分からな
いと「望ましい」とは言えないと考える。
（個人・会社員）
【 II −７− −(3) 内部検査の検査範囲】
○ 「 プライシングモデルのロジックの正確
性」とあるが、どのプライシングモデルも現
実の世界を少ししか模擬できない以上、「妥
当性」又は「合理性」のほうが適切であると
思う。（個人・会社員）
【 IV −(1) マーケット・リスク相当額の算出】
○ 「直近60営業日の日々のＶａＲ値の平均」
を下限とする論理的根拠がない。（大和証券
SBキャピタルマーケッツ）
【 V 個別リスクの計測】
○ 〜 は証券会社の自己資本規制に関する
命令第９条第14項各号によって置き換えた方
が適切ではないか。（大和証券SBキャピタル
マーケッツ）
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○ 本チェックリストは、金融機関が市場関連リ
スクを管理するために、内部モデルを使用して
いる場合に、当該リスク管理態勢の確認検査を
行う際にチェックすべき事項を明確化したもの
である。各金融機関が自社のリスク認識に応じ
て、合理的な説明及び対応が求められると考え
る。
○ 金融機関が市場関連リスク管理用として使用
しているリスク量計測のための内部モデルを対
象としている。
また、実務においても、「モデル」の語は多
義的に使われており、誤解のおそれは小さいと
考える。
○ 本チェックリストでは、リスク管理に必要な
人材の確保及び育成について、チェック項目と
している。また、リスク管理態勢の確認用チェ
ックリスト（共通編）においては、リスク管理
を行うための適切な人員配置等をチェック項目
としている。
○ 現行の金融検査マニュアルにより対応可能と
考える。
○ 各金融機関は自社のリスク認識に応じて、合
理的な説明及び対応が求められると考える。
○ 各金融機関は自社のリスク認識に応じて、合
理的な説明及び対応が求められると考える。
○ 各金融機関は自社のリスク認識に応じて、合
理的な説明及び対応が求められると考える。
○ 同一のモデルを使用していない場合の合理的
な説明及び対応が求められていると考える。
○ 同一のモデルを使用していない場合の合理的
な説明及び対応が求められていると考える。
○ コメントについて採用することとしたい。
（⇒チェックリストの文言を「合理性」とす
る。）
○ 大蔵省告示（平成5年3月31日）等により定められた
基準である。
○ 大蔵省告示（平成5年3月31日）等により定められた
基準である。
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