金融機関がその保有するリスクを計測・管理するために導入している数理モデル（リスク管理モデル）については、近年、急速な技術進歩を遂げており、例えば、一定のリスク評価期間におけるポートフォリオの価格分布を、分散・共分散法（デルタ法）により解析的に算出したり、非線形リスクにも対応できるよう乱数を用いてモンテカルロ・シミュレーション法により生成し、それらに基づいて一定の信頼区間でのパーセンタイル値（標準偏差σで示される）を求めてリスク指標を算出する手法（Value at Risk）など、様々な手法が開発されている。
　バーゼル銀行監督委員会においても監督上の観点から高い関心が寄せられており、金融監督庁としては、今後の金融行政に資する観点からその調査・研究を進める。
　

　本研究会においては、今後、月２回程度のペースで会合を開催し、金融行政に資する観点からモデルについて調査・研究を行い、その結果を取りまとめて公表する予定である。