金融機関の業務に関するリスク関連資料に係る報告命令の発出について
本件についての問い合わせ先
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(参考)
バーゼル銀行監督委員会(実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則(バーゼル・コア・プリンシプル)、平成9年9月22日)
「実効的な銀行監督システムは、何らかの形態のオン・サイト及びオフ・サイトの双方によって構成されるべきである」
金融再生トータルプラン(第2次とりまとめ、平成10年7月2日)
「検査後における改善状況のフォローアップや財務諸表の継続的な分析などのモニタリングを行い、このために必要なコンピューターシステムの整備を図る」
緊急経済対策(平成10年11月16日)
「金融機関に対し実効性ある監督を行っていくため、(中略)金融機関の財務状況等の継続的把握のためのコンピュータ・システムの開発等により、(中略)金融機関の財務状況等の把握のための体制整備を図る」
オフ・サイト・モニタリングにおける主要指標
リスクデータの表題 | 提出 |
主 要 指 標 | ||
市 |
トレーディング勘定市場関連リスク | 週 |
デルタ・ポジション、VaR | |
バンキング勘定市場関連リスク | 月 |
デルタ・ポジション、VaR | ||
投資有価証券内訳 | 月 |
時価評価ポジション、等価ポジション | ||
バンキング勘定市場リスク | 月 |
金利リプライスのギャップ、期前解約率 | ||
市場取引信用リスク | ||||
(1)個別リスク | 四半期 |
金利関連個別リスク、株式関連個別リスク | ||
(2)信用リスク相当額 | 半期 |
カレントエクスポージャー(グロス、ネット) | ||
流 |
銀行業務調達・運用 | 月 |
コア預金のポジション比率、ホットマネー比率 | |
市場取引調達・運用 | ||||
(1)円貨による市場取引調達・運用 | 月 |
円資金調達期間構成 | ||
(2)外貨による市場取引調達 | 週 |
ドル資金調達期間構成 | ||
期間別決済金額 | 月 |
決済金額ピーク、決済予定金額 | ||
大口調達先20社 | 月 |
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流動性準備 | 月 |
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信 |
業種別信用リスク指標一覧表 | |||
(1)業種・格付別基本情報 | 四半期 |
与信相当額、与信関連粗利益率 | ||
(2)全業種格付トータル | 四半期 |
クレジットデリバティブ額、流動化額、信用 VaR | ||
貸付上位20社一覧表 | 四半期 |
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個人与信情報[貸付種類別] | 四半期 |
与信相当額、与信関連粗利益率、信用 VaR | ||
海外与信情報 | 四半期 |
与信相当額、与信関連粗利益率、クレジットデリバティブ額、流動化額、信用 VaR |