第4回金融検査マニュアル改訂に関する検討会議事要旨

1.日時:

平成18年11月15日(水曜日)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館4階 共用第4特別会議室

3.議題:

  • 信用リスク管理態勢について
  • 資産査定管理態勢について
  • 市場リスク管理態勢について
  • 流動性リスク管理態勢について
  • オペレーショナル・リスク管理態勢について

4.議事内容:

  • 事務局より信用リスク管理態勢について説明。
  • 事務局より資産査定管理態勢について説明。
  • 事務局より市場リスク管理態勢について説明。
  • 事務局より流動性リスク管理態勢について説明。
  • 事務局よりオペレーショナル・リスク管理態勢について説明。

主な意見は以下のとおり

  • 不動産に係る担保処分可能見込額の算出に当たっては、時価評価の精度を上げることがより本質的ではあるものの、一定のリスク・バッファーを確保する意味での掛け目の例示は必要ではないか。

  • 不動産に係る担保処分可能見込額の掛け目の例示があると、掛け目さえかけていれば適正な担保処分見込額であるとしてしまう金融機関もあるので、掛け目の例示は削除すべきではないか。

  • シンジケート・ローン等におけるコベナンツの管理については、アレンジャー等がシンジケート・ローン等の参加者へコベナンツの抵触状況を通知することで足りるのではないか。

  • シンジケート・ローン等におけるコベナンツの管理については、アレンジする側と参加する側とで同じレベルのものである必要はないが、参加する側がアレンジャー任せにして何も知らないという状況は認められないと考えるべきではないか。

  • 法務リスクを、顧客等に対する善意又は過失によるものと悪意によるものに分け、前者を法務リスクを管理する部門が、後者をコンプライアンス部門が見るという形は論理的ではあるが、他方で、法務リスクを金融機関としてどうするかといった場合には、善意・悪意関係なく全てを見るという形にしたほうがすっきりするのではないか。

  • 危機管理態勢における危機については、各金融機関が、合理的な考え方に基づいて、どのレベルまでの危機を想定し、かつそのリスクの範囲を考え、それに対する対応を構築すべきか、という点から捉えるべきではないか。

  • どこまでの危機を考えるかという問題については、最終的には、各金融機関自身が判断すべき事柄であり、その答えは、金融機関自身の姿や位置づけをどのように考えるかということから、自然と導かれてくるのではないか。

  • 市場リスク管理態勢における「ファンド」に関しては、その概念が相当広いので、どのようなものが市場リスク管理として管理すべきファンドであるか否かについては、しっかりと検討すべきではないか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室
(内線2517)

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