平成22年12月13日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による「カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス」の公表について

バーゼル銀行監督委員会は、12月10日、「カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス」（原題：Sound practices for backtesting counterparty credit risk models）と題する文書を公表しました。

本市中協議文書は、昨年12月に公表された市中協議文書「銀行セクターの強靭性の強化」（原題：Strengthening the resilience of the banking sector）を補強する目的で、カウンターパーティ・リスクを伴うエクスポージャーの内部評価の際に実施するバックテストを強化するための、監督当局の期待及び提言をまとめたものです。また、本文書は本年4月に公表した市中協議文書に対して寄せられたコメントが反映された最終版です。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

• プレス・リリース（原文）
• カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス（原文）

以上