平成21年11月30日
金融庁

SBIフューチャーズ株式会社株券に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、SBIフューチャーズ株式会社株券に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年11月5日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第31号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金100万円  平成22年2月1日

2 課徴金に係る法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人は、SBIフューチャーズ株式会社の株券につき、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成21年2月26日から同月27日までの間、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させ株価を引き上げる方法や、新値を形成しながら買い上がり買付けを行うなどの方法により、同株券合計456株を買い付ける一方、同株券合計138株を売り付け、同株券の株価を2万7400円から3万8300円まで高騰させるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

3 課徴金の計算の基礎

  • (1)金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    • 売買対当数量(注1)に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

    と、

    • 当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合には、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

    との合計額として算出される。

    • (注1) 売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • (2)本件における課徴金の額は、次の(a)及び(b)によりそれぞれ算定される額の合計である、1,002,100円となり、課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、100万円となる。

    • (a)当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • 当該違反行為に係る有価証券の売付数量は138株であり、

      • 当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量456株に、同条第8項により、違反行為開始時にその時の価格(27,400円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量37株を加えた493株である

      ことから、138株となる。

      当該売買対当数量に係るものについて、

      • (27,200円×2株+27,300円×5株+27,600円×5株+27,700円×1株
        +27,900円×5株+28,200円×5株+29,300円×1株+30,300円×3株
        +30,400円×4株+30,700円×6株+30,800円×4株+31,200円×2株
        +31,600円×1株+32,000円×1株+32,800円×5株+33,300円×1株
        +33,400円×2株+33,500円×3株+33,600円×2株+33,700円×6株
        +33,800円×5株+33,900円×2株+34,000円×5株+34,100円×3株
        +34,200円×2株+34,300円×10株+34,400円×3株+34,500円×5株
        +36,000円×6株+36,100円×4株+36,200円×4株+36,400円×6株
        +36,500円×6株+36,600円×5株+37,000円×4株+37,100円×1株
        +38,300円×3株)

      • -(27,000円×10株+27,300円×6株+27,400円×87株
        +28,300円×15株+28,400円×1株+28,600円×1株
        +29,000円×6株+29,300円×1株+30,000円×4株
        +31,900円×2株+32,000円×1株+32,300円×1株
        +32,600円×3株)

      =719,800円

      • (注2) 買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

        本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(27,400円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から、順次割り当てている。

    • (b)上記(a)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量493株が、売付数量138株を超えており、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格は37,700円である。

      当該超える数量355株について

      • (37,700円×355株)

      • -(33,300円×1株+33,400円×12株+33,500円×9株
        +33,800円×3株+33,900円×2株+34,000円×5株
        +34,100円×6株+34,200円×2株+34,300円×7株
        +34,400円×3株+34,500円×2株+35,900円×6株
        +36,000円×17株+36,100円×4株+36,200円×3株
        +36,300円×7株+36,400円×9株+36,500円×67株
        +36,600円×2株+36,700円×2株+36,800円×1株
        +36,900円×2株+37,000円×6株+37,100円×1株
        +37,400円×3株+37,500円×8株+38,000円×27株
        +38,100円×8株+38,200円×48株+38,300円×82株)
        =282,300円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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