アール・ビー・エス証券会社東京支店に対する行政処分について

(1)円LIBORに係る不適切な行為

当社短期金利商品部のトレーダー（当時。以下「Ａトレーダー」という。）等は、平成１８年半ば頃から同２２年初め頃までの間ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー銀行が呈示する円LIBORについて、同銀行のトレーダーに指図するなどして、円LIBOR呈示担当者(以下「呈示者」という。)に対し、Ａトレーダー等が行っていた円金利に係るデリバティブ取引に有利になるよう、LIBORを変動させることを目的として、呈示レートの変更を要請するなどの働きかけを継続的に行っていた。

Ａトレーダー等が行った当該行為は、円LIBORが金融機関による資金の調達・運用をするときの基準金利となるなど極めて重要な金融指標であることなどに鑑みれば、市場の公正性を損なうおそれがあり、公益及び投資者保護上、著しく不当かつ悪質であり、重大な問題があると認められる。

さらに、こうした働きかけを長期間にわたり看過し、当該行為を放置し適切な対応を行っていないなど、当社の内部管理態勢には重大な不備が認められた。

(2)親法人等からの顧客に関する非公開情報を受領する行為

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー銀行がエービーエヌ・アムロ・バンク・エヌ・ブイ銀行を合併したことに伴い、平成２１年６月末に両銀行の東京支店は統合した。

当該統合に先立ち、当社チーフ・オペレーティング・オフィサー(以下「ＣＯＯ」という。）は、銀行統合業務を自らの主要業務と位置づけ、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー銀行東京支店（以下「ＲＢＳ銀行東京」という。）の職員も参加する当該統合に関する会議を複数回招集するなど、日常的に統合会議に参加しており、銀行業務に関与している状況にあった。このような状況において、平成２０年５月から同２２年２月にかけて、ＲＢＳ銀行東京及びエービーエヌ・アムロ・バンク・エヌ・ブイ銀行東京支店の顧客に関する非公開情報をＣＯＯは複数回、当社チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(当時）は１回受領している。

また、当社コンプライアンス部は、ＣＯＯが銀行統合に関する会議へ参加していたこと及びＲＢＳ銀行東京からの情報を入手していたことについて社内から報告を受けていたが、事実関係を何ら調査していないなど、当社の内部管理態勢には不備が認められた。

○業務改善命令

• (a) 上記法令違反に係る責任の所在の明確化。

• (b) 役職員の法令遵守の徹底。

• (c) 経営管理・業務運営態勢の充実・強化を含む再発防止策の策定。

• (d) 上記(a)～(c)について、その実施状況を平成25年５月13日（月）まで及びその後３月毎に、また必要に応じて随時に、書面で報告すること。