平成11年9月3日 金 融 監 督 庁
「リスク管理モデルに関する研究会報告書」(平成11年7月)について
金融監督庁内に設置された「リスク管理モデルに関する研究会」においては、平成11年4月以降、リスク管理モデルに関する調査研究、とりわけ、銀行が自らの経営判断において用いる信用リスク管理モデル(銀行がその保有する信用リスクの測定・制御等を行うために導入している統計数理モデル)を自己資本比率規制において反映させることとする場合に、それを許容するために必要となると思われる理論的・技術的な論点について討議・検討が進められてきた。報告書は、本会合での計8回にわたる検討結果をとりまとめたもの。
信用リスク管理モデルの構成
自己資本比率規制についての基本的考え方
自己資本比率規制と信用リスク管理モデルとの関係
信用リスク管理モデルを反映した自己資本比率規制の課題
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