平成28年8月1日
金融庁

「金融商品取引業等の自己資本規制比率に関する内閣府令・告示等の一部改正(案)」の公表について

金融庁では、中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の施行・適用に際し、自己資本規制比率に係る「金融商品取引業等に関する内閣府令」、「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」等の改正案を取りまとめましたので、公表します。

(注)本証拠金規制は、金融システムの安定性の確保及び清算機関の利用促進を目的に、本年9月より取引規模に応じて段階的に実施することを国際的に合意したものであり、金融庁では去る3月31日及び7月25日には、関連する内閣府令及び監督指針等を公布しています。

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)は、自己資本規制比率の算出にあたり、現行法令に基づけば、本証拠金規制に基づき受け入れた当初証拠金(預託金として計上されるもの)を、自己資本額(分子)から控除し、また、差し入れた当初証拠金を、リスク相当額(分母)に含めて計算する必要が生じます。

しかし、本証拠金規制に基づく当初証拠金は、信託の設定又はこれに類する方法により管理することが求められていることから、(1)金融商品取引業者等が受け入れた場合、(2)金融商品取引業者等が差し入れた場合、のいずれについても、取引相手から倒産隔離されることとなります。

上記を踏まえ、金融商品取引業者の自己資本規制比率の算出にあたり、本規制に基づく当初証拠金について、(1)受け入れた場合に、自己資本額の控除対象から除外し、(2)差し入れた場合に、リスク相当額の計算対象から除外する等の措置を講じることとしました。具体的な内容については、(別紙1)~(別紙4)をご参照ください。

施行期日は平成28年9月1日を予定しています。

これらの案について御意見がありましたら、平成28年8月5日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

(※)本件の内閣府令・告示(案)は、公益上、緊急に定める必要があるため、行政手続法に定める意見公募手続(パブリックコメント)の期間を短縮しています。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6117

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局証券課(内線3255、3358)

総務企画局市場課(内線3943)

サイトマップ

金融庁についてページ一覧を開きます
大臣・副大臣・政務官
金融庁について
所管の法人
予算・決算
採用情報
お知らせ・広報ページ一覧を開きます
報道発表資料
記者会見
講演等
月刊広報誌アクセスFSA
パンフレット
談話等
白書・年次報告
アクセス数の多いページ
更新履歴
車座ふるさとトーク
新着情報メール配信サービス
金融庁twitter新しいウィンドウで開きます
政策・審議会等ページ一覧を開きます
全庁を挙げた取り組み
金融制度等
金融研究センター新しいウィンドウで開きます
取引所関連
企業開示関連
国際関係
銀行等預金取扱金融機関関係
証券会社関係
保険会社関係
金融会社関係
法令関係
その他
法令・指針等ページ一覧を開きます
法令等
金融関連法等の英訳
金融検査マニュアル関係
監督指針・事務ガイドライン
Q&A
金融上の行政処分について
公表物ページ一覧を開きます
審議会・研究会等
委託調査・研究等
政策評価
白書・年次報告
金融機関情報ページ一覧を開きます
全金融機関共通
銀行等預金取扱機関
保険会社関連
金融会社関連
店頭デリバティブ取引規制関連
日本版スチュワードシップ・コード関連
国際関係ページ一覧を開きます
国際関係事務の基本的な方針等
グローバル金融連携センター(GLOPAC)
職員による英文講演新しいウィンドウで開きます
職員が務めた国際会議議長等
日本にある金融関係国際機関
金融安定理事会(FSB)
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)
証券監督者国際機構(IOSCO)
保険監督者国際機構(IAIS)
その他

ページの先頭に戻る