金融庁金融研究研修センターにおける
「債権回収率・LGDモデルシンポジウム」の開催について

金融庁金融研究研修センターは、統計数理研究所リスク解析戦略研究センターとの共催により、我が国におけるデフォルト時損失率（LGD）計量化の高度化とバーゼル II のうち特に先進的内部格付け手法の円滑な導入に役立たせることを目的に「債権回収率・LGDモデルシンポジウム」を開催します。

シンポジウムの概要については、金融庁金融研究研修センターホームページに掲載される予定です。

参加をご希望の方は、会場の都合上、12月７日（木）までに以下参加申し込先宛に名前及び所属を明記の上、お申し込みください

記

１．開催日時：平成18年12月13日（水）　13時00分～17時15分

２．開催場所：三田共用会議所

*詳細はこちらをご覧ください。

参加申込先：koiti@ism.ac.jp

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金融庁金融研究研修センター・統計数理研究所リスク解析戦略研究センター共催

「債権回収率・LGDモデルシンポジウム」の概要

１．日時

平成18年12月13日（水）13時00分～17時15分

２．場所

三田共用会議所（港区三田２丁目１番地８号）　　講堂

３．議事次第（予定）

13時00分～13時05分		開会挨拶　吉野直行金融研究研修センター長
13時05分～13時50分		「回収率モデルの系統とそれぞれの長短所」 山下智志（金融研究研修センター特別研究員、統計数理研究所助教授）
13時50分～14時35分		「バーゼル II におけるLGDの扱い」 上野　大　（金融庁監督局バーゼル II 推進室補佐）
（25分休憩）
15時00分～15時45分		「構造型モデルにおけるEAD、LGD、PDとEL、ULの関係」 吉羽　要直　（日本銀行金融研究所企画役）
15時45分～16時30分		「誘導型モデルによるハザード・回収率期間構造の同時推定 －格付け・財務データを用いて」 安道　知寛　（慶應大学大学院経営管理研究科, 慶應ビジネススクール専任講師）
16時30分～17時15分		「リテール向けローンのLGD推定」 青沼　君明　（三菱東京ＵＦＪ銀行　融資企画部　バーゼル II 準備室チーフクオンツ／上席調査役　博士（数理科学））

（以上）