(仮訳)
新たな自己資本充実度の枠組み
バーゼル銀行監督委員会による市中協議ペーパー
コメント期限:2000年3月31日
バーゼル 1999年6月
目次
エグゼクティブ・サマリー
現行自己資本合意の長所と弱点
新たな枠組みの目的
適用範囲
三本の柱
最低所要自己資本
自己資本充実度に関する監督上の検証
市場規律
自己資本合意の対象範囲
新たな自己資本充実度の枠組みに関する市中協議ペーパーへの付属文書
付属文書1.当合意の適用範囲
連結を行うレベル
自己資本の構成要素
バンキング勘定の取扱い:標準的アプローチ
ソブリン向け債権
銀行向け債権
中央政府以外の公共部門向け債権
証券会社向け債権
事業法人向け債権
不動産により担保された債権
高リスクのカテゴリー
その他の債権
オフバランスシート項目
マチュリティ
外部信用評価機関の適格性基準
資産の証券化
バンキング勘定の取扱い:内部格付に基づくアプローチ
自己資本規制に内部格付を用いることの長短
監督当局にとっての実務上の影響
自己資本充実度の枠組みの他の部分との関連
バンキング勘定の取扱い:信用リスク・モデル
信用リスク削減手法
残余リスク
リスク削減の程度
担保、保証およびオンバランスシート・ネッティング
その他のリスクの取扱い
バンキング勘定の金利リスク
その他のリスク
規制上の最低水準を上回る自己資本
自己資本充実度に関する銀行の内部審査
監督上の検証プロセス
監督当局の介入
自己資本の構造
リスク・エクスポージャー
自己資本充実度
将来の課題
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