１．勧告の内容
証券取引等監視委員会は、バンクオブアメリカ・セキュリティーズ・ジャパン・インク東京支店（東京都港区赤坂、東証・大証取引参加者、役職員約２００名、以下「バンクオブアメリカ証券」という。）を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内 閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第２０条第１項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
２．事実関係
○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引
バンクオブアメリカ証券は、株式金融商品本部トレーディング部長（当時）等の関与により、特定の上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券（以下「ＥＢ」という。）に関し、当該銘柄の株価の水準により現金償還となるか株式償還となるかの償還条件が判定される日である平成１３年１２月５日の１４時５９分から大引けにかけて、当社の親法人が当該ＥＢが株式償還となる場合に備えて保有していた当該銘柄の株式の保有リスクを回避させるために、当該銘柄の株式につい て、その終値を当該ＥＢが株式償還となる償還条件判定価格（１７５円）未満の 価格とすることを意図して、引け条件を付した償還条件判定価格より低い指値 （１７４円）の一連の大量の売付注文を発注することにより、当該大量の売付注文が全て約定しない限り、当該銘柄の株価の終値が償還条件判定価格以上とはならない状況を作り出した。
なお、この結果、当該銘柄の株価の終値は、償還条件判定価格を下回ることとなり、当社の親法人は当該銘柄の株式の保有リスクを免れることとなった。
当該証券会社が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第１４条第１項において準用する証券取引法第４２条第１項第９号に基づく外国証券業者に関する内閣府令第２４条第２１項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第４条第３号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。 |
