実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引
ソシエテ ジェネラル証券日本株式派生商品部トレーダー(当時)は、その業務 に関し、特定の上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券(以下 「EB」という。)について、当該銘柄の株価の水準により現金償還となるか株式償還となるかの償還条件が判定される日である平成13年11月14日の14時58分から大引けにかけて、当社の親法人が当該EBが株式償還となる場合に備えて保有していた当該銘柄の株式について、現金償還となった場合に発生する保有リスクを回避するために、当該銘柄の株式について、その終値を当該EBが株式償還となる価格(783円未満の価格)とすることを意図して、指値782円の大量の売付注文を連続して発注し、株価を直近約定価格の783円から782円まで下落させ、更に、当該大量の一連の売付注文が全て約定しない限り、当該銘柄の株価の終値が783円以上とはならない状況を作り出した。 なお、この結果、当該銘柄の株価の終値は781円となり、当該EBの株式償還が決定した。 当該外国証券会社が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第21項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。 資料等 (PDFファイル・容量は33kbあります。) |