実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券指数等先物取引
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プライベート・リミテッド東京支店株式派生商品トレーディング部トレーダー（当時）は、その業務に関し、東京証券取引所における東証株価指数先物取引の平成１６年１２月限月の売買取引（以下「ＴＯＰＩＸ先物」という）において、平成１６年１１月４日の１３時５７分頃から先物大引（１５時１０分）にかけ、当該外国証券会社の海外関連会社の計算において、同一委託者による同一指数での買付注文と売付注文とを対当させて、権利の移転を目的としない取引を大量かつ反復継続的に成立させ、当該取引において実勢を反映しない作為的なＴＯＰＩＸ先物の約定指数を形成させた。
当該外国証券会社及び当該外国証券会社の使用人であった者が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第１項（平成16年法律第97号による改正前のもの）において準用する証券取引法第42条第１項第９号（平成16年法律第97号による改正前のもの。現行の同項第10号に対応する。）に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第21項（平成16年内閣府令第92号による改正前のもの）において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号（平成17年内閣府令第6号による改正前のもの）に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券指数等先物取引をする行為」に該当すると認められる。 |
