市場へのメッセージ（令和元年6月20日）

<目次>

【事案の概要】

　当社の売買管理態勢等について検証した結果、以下の問題が認められました。

(1) 取引システムに係る不備

　市場デリバティブ取引の一部（手動での一括取消注文、アルゴリズム取引における分割注文）について、プログラム上の不備により、取引データが売買審査システムへ送信されておらず、売買審査の対象となっていませんでした。

(2) 売買審査システムに係る不備

　見せ玉形態の取引に係る抽出閾値（発注から取消しまでの時間）について、何ら検討が行われないまま短い時間に設定変更しており、不適切に売買審査の対象を絞り込んでいました。また、設定上の不備により、休日前日の夜間取引が売買審査の対象となっていませんでした。

(3) 売買管理態勢等に係る不備

　売買審査において、不公正取引の疑いがあるとしてアラートが集中して発生しているトレーダーがいるにもかかわらず、当該トレーダーに対する取引意図の確認や取引内容の分析など、深度ある対応が行われていませんでした。

　上記のような売買管理態勢の下、当社においては、平成31年3月26日に証券監視委が課徴金納付命令勧告を行ったシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドによる相場操縦取引を受託・執行し、当該不公正取引を看過している状況が認められています。

　このように、投資者保護上問題のある行為に対しては、今後も厳正に対処していきます。

　なお、当社に対しては、令和元年6月7日に、金融庁から業務改善命令の行政処分が行われています。

<発行>
証券取引等監視委員会事務局総務課
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