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令和元年6月7日
金融庁

シティグループ証券株式会社に対する行政処分について

  シティグループ証券株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、平成31年4月19日、行政処分を求める勧告が行われました。
 当該勧告を踏まえ、本日(6月7日)、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

 1.事実関係

   ○ 市場デリバティブ取引に係る売買管理態勢に不備がある状況
     
   (1) 取引システムに係る不備

 当社は、市場デリバティブ取引について、米国本社シティグループ・インクと外部ベンダーが共同開発した取引システムを使用しているところ、プログラム上の不備により、当該システムを利用した取引の一部(手動での一括取消注文、アルゴリズム取引における分割注文)について、取引データが売買審査システムへ送信されておらず、売買審査の対象となっていない状況が認められた。
 
    (2) 売買審査システムに係る不備

 当社の使用する売買審査システムにおいて、見せ玉形態の取引に係る抽出閾値について、取引規模等を踏まえた合理的な閾値等について何ら検討が行われないまま、担当者が発注から注文取消しまでの時間を短い時間に設定変更しており、不適切に売買審査の対象を絞り込んでいる状況が認められた。
 また、売買審査システムに係る設定上の不備により、休日前日の夜間取引が売買審査の対象となっていない状況が認められた。
 
   (3) 売買管理態勢等に係る不備

 当社の売買審査において、不公正取引の疑いがあるとしてアラートが集中して発生しているトレーダーがいるにもかかわらず、当該トレーダーに対する取引意図の確認や取引内容の分析など、深度ある対応が行われていない状況が認められた。
 

上記のような売買管理態勢の下、当社においては、平成31年3月26日に課徴金納付命令勧告を行ったシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドによる長期国債先物に係る相場操縦取引を受託・執行し、当該不公正取引を看過している状況が認められている。

当社の上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められる。
 

  • 2.行政処分の内容

    • ○業務改善命令

      • (1) 本件に関して、法令等遵守及び適切な業務運営に取り組む経営姿勢を明確化し、全社的な法令等遵守意識及び健全な企業文化を醸成するなど、当社経営管理態勢・内部管理態勢(本邦法令遵守のために必要となるグローバル及び海外拠点との連携態勢を含む)の充実及び強化を図ること。
      • (2) 本件に係る事実関係及び発生原因・根本原因に係る分析を踏まえた改善計画及びこれに沿った再発防止策を策定し、確実に定着させること。
      • (3) 上記(2)にて策定した再発防止策に係る実効性の検証を行うとともに、検証の結果、実効性が不十分と認められる場合は追加的な措置を講じること。
      • (4) 上記(1)~(3)につき、その実施状況及び検証結果の初回報告期限を令和元年7月5日(金)として、書面にて報告すること。以降は、3ヵ月経過毎を期限とするほか、必要に応じて書面にて報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局外国証券等モニタリング室(内線2278、2885)

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