FSA Analytical Notes（2026.7）vol.2

本稿では、共同データプラットフォームで収集された銀行の貸出明細等データと外部ベンダーの企業情報を活用し、主要行等による海外債務者向け融資の実態について分析を行った。その結果、足元では為替レートの影響を除いても海外債務者向け融資残高が増加傾向にあることが確認された。海外債務者の所在地域別は北米・アジア・欧州向けが中心であり、所在国別では米国向けの割合が高い一方、日本を最終親会社(Global Ultimate Owner)とする債務者も相応に含まれていた。業種別では金融業・製造業向け融資が中心であり、債務者区分では正常先が大宗を占めていることを確認した。また、海外債務者向け融資の貸出期間や貸出金利には通貨毎に差異が見られた。

本稿では、金利変動が金融機関の信用リスクに与える影響等の把握に向け、Kinked-ICR（KICR）を基に簡素なデフォルトモデルを構築し、地方銀行の融資先企業の財務情報と与信情報に関する匿名化されたデータと共同データプラットフォームの貸出明細データ等を用いて、事業者向け貸出金利とデフォルト率の相関等に関する試行的分析を行った。本稿で構築したモデルは、貸出金利を変化させた際の企業別デフォルト率変動幅を推計するものであり、与信残高やデフォルト時損失率（LGD）を掛け合わせることで、損失期待値変動による信用コストへの影響試算での応用等が期待される。

近年の金融機関の預金残高や預金金利等の動向を確認すると、預金取扱金融機関の中でも業態毎の違いや地域差が確認された。また、預金残高の変化要因に関する定量的な分析を試みたところ、ここ数年間、預金残高の増減と預金金利の相関が示唆されたほか、顧客とのリレーション強化に繋がりうる営業店舗拡充も、預金獲得に寄与している可能性が示唆された。