ゴールドマン・サックス証券会社東京支店に対する行政処分について

１．  ゴールドマン・サックス証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果（平成13年12月19日付処分勧告）、及び外国証券業者に関する内閣府令第41条第１項第９号の規定に基づき当支店から証券事故報告書の提出を受けた後、当支店に対し継続的に報告を求めた結果、以下の法令違反行為が認められた。

• (1)条件付株券貸借取引に係る空売り規制違反

  • (a)当支店は、証券取引等監視委員会による前回検査（平成10年11月）において、自己勘定での空売りに関し、法令違反の指摘を受けたことを受け、平成11年３月に改善報告書を提出している。

  • (b)前回検査以降平成13年７月末までの間において、条件付株券貸借取引に係る自己勘定での売付けに関して、多数回にわたり、空売りの明示を行っていない売付けが認められた。

• (2)ＶＷＡＰ取引に係る空売り規制違反

  • (a)当支店は、平成13年５月及び同年８月に、ＶＷＡＰ（加重平均価格）取引に係る自己勘定での売付けに関し空売りの明示を行っていない売付けが認められた旨の証券事故報告書を提出した。

  • (b)金融庁として当支店に対し、空売りの件数等につき、より詳細な報告を行うよう求めたところ、平成13年11月に、平成10年10月から平成13年５月までの間、多数回にわたり、空売りの明示を行っていない売付けが行われていた旨の事実が当支店より改めて報告された。

  • (c)その後、金融庁にて、当該売付けについて抽出調査を行った結果、多数回にわたり、直近の価格に満たない価格による空売りが認められた。

上記一連の行為は、証券取引法施行令第26条の３第１項、第６項、第26条の４第１項及び第５項に違反し、証券取引法第162条第１項第１号に該当するものと認められる。

２．  ゴールドマン・サックス証券会社東京支店に対する検査局による検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。

＜兼業業務の承認等に係る法令違反行為＞

当支店においては、兼業承認を得ることなく、あるいは、兼業に係る届け出も行わないまま、このような行為を行っていた。

• (1)クレジット・デリバティブ取引

• (2)リミテッド・パートナーシップ及びリミテッド・ライアビリティ・カンパニー持分の売買の媒介

• (3)特定法人等の業務の遂行のための業務

• (4)特定法人等以外の関係会社の業務の遂行のための業務

• (5)匿名組合契約の締結の媒介

• (6)金銭貸借の媒介

• (7)商品デリバティブ取引の媒介

なお、上記業務に係る兼業承認申請を行うに当たり、兼業承認申請書に業務開始年月日として事実と相違する内容を記載し提出していることが認められた。

上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第１項において準用する証券取引法第34条第３項及び第４項（平成10年11月30日以前においては、平成10年12月１日改正前の外国証券業者に関する法律第17条第１項において準用する証券取引法第43条）の規定に違反するものと認められる。

３．  以上のことから、本日、ゴールドマン・サックス証券東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

• (1)業務停止命令

  • (a)平成13年12月25日から同14年１月11日（10日間）までの間、自己の計算による株券の売買業務（平成13年12月21日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く）の停止。

  • (b)平成13年12月25日から同14年１月４日（５日間）までの間、クレジット・デリバティブ取引を始めとした無承認・無届けのまま行われていた業務（平成13年12月21日以前の既往の契約の履行に伴う取引を除く）の停止等。

• (2)業務改善命令

  • (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底及び再発防止策の策定、責任の所在の明確化。

  • (b)空売り規制違反の根絶に向けた具体的達成方法及び達成時期の策定、法令等に違反した場合の違反者及び管理責任者に対する社内処分等の厳格化。

  • (c)上記(a)及び(b)の対応状況について、当分の間四半期毎に、書面による報告を提出。