「金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けた
プログレスレポート(2024)」の公表について

金融機関の活動が大規模化・複雑化する中で、様々なモデルを活用することが一般的になっています。データに基づいたより高度な金融サービスの提供や、リスク管理の高度化を行うために、モデルを戦略的に活用していくことが求められる一方で、その活用に伴い生じる様々なリスク、すなわちモデル・リスクの管理も重要になっています。

そうした状況を踏まえ、金融庁は、2021年に「モデル・リスク管理に関する原則」（以下「本原則」という。）を公表しました。その後、本原則の対象金融機関に対し、モデル・リスク管理態勢の高度化についてモニタリング及び対話を実施し、進捗や更なる高度化のための課題を確認しています。

対象外の金融機関においても、本原則を任意に活用し、モデル・リスク管理の高度化を目指す動きが見られますが、本原則はルール・ベースではなく原則ベースのアプローチであるため、モデル・リスク管理の態勢構築や実務に係る手掛かりに乏しいとの声も聞かれます。

そこで、対象金融機関のモデル・リスク管理の一層の高度化を後押しするにとどまらず、管理高度化を目指しているその他の金融機関の自主的な取組を広く後押しすることを目的として、本原則公表後の対象金融機関の取組を整理し、公表します。

各金融機関においては、本文書の記載内容を参考とし、自身の規模・特性状況に応じた最も有効なモデル・リスク管理態勢実務を構築することを期待します。金融庁は、今後も、金融機関との対話を通じて、モデル・リスク管理態勢の一層の高度化を促していく方針です。

• 金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けたプログレスレポート(2024)
• （概要版）金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けたプログレスレポート(2024)
• （参考資料）モデル・リスク管理の全体像

お問い合わせ先

金融庁　Tel 03-3506-6000（代表）

総合政策局リスク分析総括課大手銀行モニタリング室（内線：2378）