平成22年４月23日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス」の公表について

バーゼル銀行監督委員会は、4月13日、「カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス」（原題：Sound practices for backtesting counterparty credit risk models）と題する市中協議文書を公表しました。

本市中協議文書は、昨年12月に公表された市中協議文書「銀行セクターの強靭性の強化」（原題：Strengthening the resilience of the banking sector）を補強する目的で、カウンターパーティ・リスクを伴うエクスポージャーの内部評価のために実施するバックテストを強化するための、監督当局の期待及び提言をまとめたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

• プレス・リリース（原文）
• カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス（原文）

以上