市場へのメッセージ

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最新号〔6月20日(木) 配信分〕

市場へのメッセージ(令和元年6月20日)

<目次>

シティグループ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

シティグループ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、平成31年4月19日、金融庁に対して、シティグループ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に行政処分を行うよう勧告いたしました。

【事案の概要】

 当社の売買管理態勢等について検証した結果、以下の問題が認められました。

(1) 取引システムに係る不備

 市場デリバティブ取引の一部(手動での一括取消注文、アルゴリズム取引における分割注文)について、プログラム上の不備により、取引データが売買審査システムへ送信されておらず、売買審査の対象となっていませんでした。


(2) 売買審査システムに係る不備

 見せ玉形態の取引に係る抽出閾値(発注から取消しまでの時間)について、何ら検討が行われないまま短い時間に設定変更しており、不適切に売買審査の対象を絞り込んでいました。また、設定上の不備により、休日前日の夜間取引が売買審査の対象となっていませんでした。


(3) 売買管理態勢等に係る不備

 売買審査において、不公正取引の疑いがあるとしてアラートが集中して発生しているトレーダーがいるにもかかわらず、当該トレーダーに対する取引意図の確認や取引内容の分析など、深度ある対応が行われていませんでした。

  
 上記のような売買管理態勢の下、当社においては、平成31年3月26日に証券監視委が課徴金納付命令勧告を行ったシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドによる相場操縦取引を受託・執行し、当該不公正取引を看過している状況が認められています。

 このように、投資者保護上問題のある行為に対しては、今後も厳正に対処していきます。

 なお、当社に対しては、令和元年6月7日に、金融庁から業務改善命令の行政処分が行われています。

 


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